Optimisation programme linéaire
En optimisation mathématique, un problème d'optimisation linéaire demande de minimiser une fonction linéaire sur un polyèdre convexe. La fonction que l'on minimise ainsi que les contraintessont décrites par des fonctions linéaires, d'où le nom donné à ces problèmes. L’optimisation linéaire (OL) est la discipline qui étudie ces problèmes. Elle est également désignée par le nom de programmation linéaire, terme introduit par George Dantzig vers 1947, mais cette appellation tend à être abandonnée à cause de la confusion possible avec la notion de programmation informatique.
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| Exemple pratique d'un problème d'optimisation linéaire |
Table des matières Cours Optimisation programme linéaire
1 Généralités
1-2 Programmation mathématique
1-3 Recherche opérationnelle
2 Introduction à la programmation linéaire
2-1 Introduction
2-2 Résolution graphique
2-3 Analyse de sensibilité
3 Solveurs d’équations linéaires
3-1 Résolution par élimination de Gauss-Jordan
3-2 Opérations sur les systèmes linéaires
3-3 Optimisation par l’algorithme du simplex
4 Dualité et sensibilité
4-1 Dualité
4-2 Analyse de sensibilité
5 Programmation linéaire en nombres entiers
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